Para mim, um caso de teste de unidade (método) deve testar um único cenário de teste. Isso pode exigir várias afirmações, e IMO isso é bom. Como os dois métodos de teste estão exercitando o mesmo cenário (criando um objeto e garantindo que ele esteja em um estado inicial consistente), eu os mesclaria em um único caso de teste.
Quanto a como discernir exatamente o que falhou em várias afirmações, todos os métodos de asserção em que consigo pensar têm sobrecargas com um parâmetro de mensagem extra - use isso com sabedoria para fornecer mensagens de falha claras.